关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ.适用债券数目较大的情况Ⅳ.要求采用大量的历史数据A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

参考解析

解析：方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差，并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大，且要求采用大量的历史数据.

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以下各项中，不属于指数化方法的是( )。A.分层抽样法B.优化法C．收益最大化法D.方差最小化法
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债券指数化投资的方法包括（　　）。A、优化法B、成本最小化法C、方差最小化法D、分层抽样法
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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
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指数化的方法包括( )。Ⅰ 分层抽样法Ⅱ 最小二乘法Ⅲ 优化法Ⅳ 方差最小化法A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险B：方差一协方差法易高估实际的风险值C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
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心理学家使用协方差分析是为了()A.控制与实验目的无关的方差B.使总方差最小化C.使总方差最大化D.使协方差最小化
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( )适合于证券数目较小的情况。A.分层抽样法 B.优化法 C.方差最小化法D.方差最大化法
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指数化的方法包括()。A:分层抽样法B:消除法C:方差最小化D:优化法
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下列哪一种方法不属于复制某只指数的方法（）。A、分层抽样法B、线形规划法C、最优化法D、方差最小化法
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指数化的方法包括（）。A、分层抽样法B、多因素模型法C、优化法D、方差最小化法
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关于异方差，下列说法正确的是（）A、误差项的方差不是常数B、会造成错误的t检验C、会造成错误的F检验D、以上说法都对
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信度表示测量的可靠性。关于其理论值，下列正确说法是（）A、总方差与真分数方差的比率B、真分数的方差与总方差的比率C、真分数与实际分数的相关系数D、总方差与真分数方差之和
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指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。A、分层抽样法B、优化法C、方差最小化法D、相关系数最大法
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单选题关于异方差，下列说法正确的是（）A误差项的方差不是常数B会造成错误的t检验C会造成错误的F检验D以上说法都对
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单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A方差—协方差法能预测突发事件的风险B方差—协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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