用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．ⅢC.Ⅰ．ⅢD.Ⅲ．Ⅳ
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。
Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值
Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关
Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值
Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅲ．Ⅳ
参考解析
解析：由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。
相关考题：
假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
资本资产定价模型所要解决的问题是( )。A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系B．如何确定证券的市场价格C．如何选择最优证券组合D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率A.①②B.②④C.①③D.①②④
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率() I 应与市场预期收益率相同 Ⅱ 可被用作资产估值 Ⅲ 可被视为必要收益率 IV 与无风险利率无关AI、II、IVBI、II、IIICII、III、IVDII、III
判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A对B错