假设市场上存在证券A、B、C,其相关情况如下表：A. 0.4 0.6 买入AB组合卖空CB. 0.6 0.4 买人C组合卖空ABC. 0.3 0.7 买人AB组合卖空CD. 0.7 0.3 买人C组合卖空AB
假设市场上存在证券A、B、C,其相关情况如下表：
A. 0.4 0.6 买入AB组合卖空C
B. 0.6 0.4 买人C组合卖空AB
C. 0.3 0.7 买人AB组合卖空C
D. 0.7 0.3 买人C组合卖空AB
A. 0.4 0.6 买入AB组合卖空C
B. 0.6 0.4 买人C组合卖空AB
C. 0.3 0.7 买人AB组合卖空C
D. 0.7 0.3 买人C组合卖空AB
参考解析
解析：
相关考题：
下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（ ）。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25A．4%B．5.2%C．5.6%D．6.4%
假设市场上存在证券A、B、C，其相关情况如下表：证券名称 当前价格 预测期末回报1 预测期末回报2 A 70元 50元 100元 B 60元 30元 120元 C 80元 38元 112元投资者发现了套利机会，构造了含有A、B比例分别为（ ）的证券组合，通过（ ）实现套利。A．0．4、0．6．买入AB组合卖空CB．0．6、0．4，买入C组合卖空ABC．0．3、0．7，买入AB组合卖空CD．0．7、0．3，买入C组合卖空AB
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。A:两种证券间存在完全同向的联动关系B:两种证券间存在完全反向的联动关系C:两种证券的收益有反向变动倾向D:两种证券的收益有同向变动倾向
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（）。A、H0：两变量之间不存在显著相关关系B、H0：两变量之间不存在显著相关关系C、H0：两变量之问不存在显著相关关系D、H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系
单选题以下表述无误的是（ ）。Ar=0.2，可认为两个变量不存在相关Br=0.7，经检验假设后，可认为两个变量存在相关Cr=0.9，可认为两个变量存在相关Dr=0.7，可认为两个变量存在相关E以上均不对
单选题假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下表述错误的有( )。Ⅰ.A证券对市场指数的敏感性较强Ⅱ.B证券对市场指数的敏感性较强Ⅲ.A证券所获得收益较高Ⅳ.B证券所获得收益较高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
判断题在现代证券市场上，股票主要以纸质记账的形式存在。A对B错