夏普单指数模型的假设条件包括( )。A.证券的收益率与某一个指标间具有相关性B.市场上不存在套利现象C.投资者是风险厌恶型的D.所有证券彼此不相关E.投资者都遵循主宰原则
夏普单指数模型的假设条件包括( )。
A.证券的收益率与某一个指标间具有相关性
B.市场上不存在套利现象
C.投资者是风险厌恶型的
D.所有证券彼此不相关
E.投资者都遵循主宰原则
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资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这些假设条件可概括为( )。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.资本市场没有摩擦 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
资本资产定价模型的假设条件包括( )。A.资本市场没有摩擦B.不允许卖空C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
资本资产定价模型的假设条件包括:( )。A.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程B.不允许卖空C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E.资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件包括(??)。 Ⅰ 证券的收益率具有确定性 Ⅱ 资本市场没有摩擦 Ⅲ 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
假设证券A的收益服从单因素模型,β=1.4,A的预期收益率=15%,无风险利率=5%,市场组合的预期收益率=10%,此时不存在套利机会。