利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:久期B:基差C:基点D:凸度

利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

A:久期
B:基差
C:基点
D:凸度

参考解析

解析：套期保值效果的好坏取决于基差的变化。基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格（S）在同一时刻与期货合约价格（F）之间的差额，即（S-F）。

相关考题：

套期保值效果的好坏取决于差价的变化。（ ）
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套期保值效果的好坏取决于( )的变化。A．现货价格B．期货价格C．基差D．市场
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将期货与期权结合在一起进行套期保值，不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。（ ）
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下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
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根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。（ ）
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套期保值的好坏取决于（ ）变化。A．基差B．期初基差－期末基差C．期货价格的变动D．期末基差－期初基差
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套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。（ ）
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套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）
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对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的有（）。A:套期保值可以规避汇率风险B:套期保值可以规避利率风险C:套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为D:套期保值可以规避信用风险
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套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:利率B:β系数C:基差D:套期保值比率
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套期保值的好坏取决于（ ）变化。A.基差 B.期初基差一期末基差C.期货价格的变动 D.期末基差一期初基差
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当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。A:买进套期保值B:卖出套期保值C:单向套期保值D:双向套期保值
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（ ）是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。A.卖出套期保值B.跨市场套期保值C.跨期套期保值D.交叉套期保值
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关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保值比率一旦选定将不能更改D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
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（ ）是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。A、卖出套期保值B、跨市场套期保值C、跨期套期保值D、交叉套期保值
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对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）A、亏损性套期保值B、期货市场和现货市场盈亏相抵C、盈利性套期保值D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
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套期保值效果的好坏取决于（）的变化。A、现货价格B、期货价格C、基差D、市场
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套期保值的效果取决于（）。A、基差的变动B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性C、期货合约的选取D、被套期保值债券的价格
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利用外币期货进行套期保值的形式有两种：（）套期保值和（）套期保值。
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套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。A、套期保值期间的期货市场涨跌B、套期保值期间的现货市场涨跌C、套期保值期间的基差值变化D、套期保值期间的市场波动性
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关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。A、套期保值比例会随着收益率的变化而变化B、套期保值比例会随着时间的变化而变化C、套期保值比例有多种计算方式D、套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
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多选题关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。A套期保值比例会随着收益率的变化而变化B套期保值比例会随着时间的变化而变化C套期保值比例有多种计算方式D套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
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单选题对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）A亏损性套期保值B期货市场和现货市场盈亏相抵C盈利性套期保值D套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
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单选题套期保值效果的好坏取决于（）的变化。A现货价格B期货价格C基差D市场
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单选题套期保值的效果取决于（　　）。A基差的变动B国债期货的标的利率与市场利率的相关性C期货合约的选取D被套期保值债券的价格
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填空题利用外币期货进行套期保值的形式有两种：（）套期保值和（）套期保值。
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多选题关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
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