套利定价模型在实践中的应用一般包括（ ）。 A.检验资本市场线的有效性B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素 C.检验证券市场线的有效性D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

套利定价模型在实践中的应用一般包括（ ）。
A.检验资本市场线的有效性B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

参考解析

解析：。套利定价模型在实我中的应用一般包括两个方面：可以运用统 计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要 因素；明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的 灵敏度系数，再预测证券的收益。

相关考题：

在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（ ）
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资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。A．资本资产定价模型、套利定价模型B．个体心理分析、群体心理分析C．套利定价模型、有效市场假说D．资本资产定价模型、有效市场假说
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学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．A．单因素模型B．多因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论E．无套利定价技术
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套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。A．检验资本市场线的有效性B．分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素C．检验证券市场线的有效性D．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
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资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。
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现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
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现代证券组合理论包括（ ）。A．马可威茨的均值方差模型B．单因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论
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现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
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套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。Ⅰ检验资本市场线的有效性Ⅱ分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ检验证券市场线的有效性Ⅳ明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A、Ⅰ、ⅣB、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。A:均值方差模型B:资本资产定价模型C:因素模型D:套利定价模型
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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资本资产定价模型主要应用于()。A:资产估值B:资金成本预算C:套利定价D:资源配置
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
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比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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威廉姆斯提出的(　　)在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A.股利贴现模型B.资本资产定价模型C.套利定价模型D.单因素模型
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下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。
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在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。A、无套利定价B、风险中性定价C、资本资产定价模型D、套利定价模型
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现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
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单选题套利定价模型（APT）是描述（　　）。A利用价格的不均衡进行套利模型B资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C在一定价格水平下如何套利模型D套利的成本模型E以上说法都不正确
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单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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