资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。 A.证券市场线 B.资本市场线 C.特征线 D.无差异曲线

资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。
A.证券市场线 B.资本市场线 C.特征线 D.无差异曲线

参考解析

解析：。在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F 与市场组合M的射线FM，这条射线被称为资本市场线。

相关考题：

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（ ）
查看答案
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）
查看答案
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 （ ）
查看答案
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
查看答案
资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为( )。A．证券市场线B．资本市场线C．特征线D．无差异曲线
查看答案
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。（ ）A．正确B．错误
查看答案
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（ ）
查看答案
资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）
查看答案
有效市场理论认为，资本资产定价模型能用来评价证券的定价是否合理。（ ）
查看答案
资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为()。A:无差异曲线B:证券市场线C:特征线D:资本市场线
查看答案
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( 　 )。A、存在一种无风险资产B、市场是有效的，交易费用为零C、市场效率边界曲线只有一条D、市场效率边界曲线无法确定
查看答案
资本资产定价模型以（ ）为基础。 A、马可维茨的证券组合理论B、法玛的有效市场假说C、夏普的单一指数模型D、套利定价理论
查看答案
当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（　　）
查看答案
在资产估值方面，（ ）主要用来判断证券是否被市场错误定价。 A.资本资产定价模型 B.投资组合理论C.有效市场理论 D.套利定价理论
查看答案
引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。A、仍为原来的马柯维茨有效边界B、从无风险资产出发到T点的直线段C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
查看答案
在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
查看答案
在资产估值方面，（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A、资本资产定价模型B、投资组合理论C、有效市场理论D、套利定价理论
查看答案
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
查看答案
当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。A、仍为原来的马柯维茨有效边界B、从无风险资产出发到T点的直线段C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
查看答案
（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A、资产组合B、资本市场线C、资产风险度D、资产定价理论
查看答案
资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。A、市场上存在一种无风险资产B、市场是有效的C、市场效率边界曲线只有一条D、风险是可以测量的E、交易费用为零
查看答案
利用证券定价错误获得无风险称作（）。A、套利B、资本资产定价C、因素D、基本分析
查看答案
单选题资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。A证券市场线B资本市场线C特征线D无差异曲线
查看答案
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
查看答案
单选题当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。A仍为原来的马柯维茨有效边界B从无风险资产出发到T点的直线段C从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
查看答案
多选题资本资产定价理论提出的自身理论假设有()。A市场上存在一种无风险资产B市场是有效的C市场效率边界曲线只有一条D风险是可以测量的E交易费用为零
查看答案
判断题资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为无差异曲线。（ ）A对B错
查看答案
单选题引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。A仍为原来的马柯维茨有效边界B从无风险资产出发到T点的直线段C从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
查看答案
热门标签