风险分散的原理是(  )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

风险分散的原理是(  )。

A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

参考解析

解析:

则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

相关考题:

共同海损分摊原则体现的保险基本原理是( )。 A 损失补偿B 风险共担C 损失分担D 风险分散

从保险的历史看,最早运用风险分散这一原理的国家是()。 A、英国B、意大利C、埃及D、中国

()是指每个风险单位发生损失的概率是相同的。 A、风险分散性原理B、风险同质性原理

共同海损分摊云则体现的保险基本原理是( )A.损失补偿B.风险共担C.损失分担D.风险分散

最早运用风险分散这一保险原理的国家是( ) A.英国B.意大利C.瑞士D.中国

( )最早运用风险分散原理。

共同海损分摊原则体系的保险基本原理是A.风险分散B.风险共沾C.损失分担SXB 共同海损分摊原则体系的保险基本原理是A.风险分散B.风险共沾C.损失分担D.损失补偿

保险的基本原理包括( )。①小数法则②大数法则③风险选择原则④风险分散原则A.①②③B.①④C.②③④D.①③④

我国保险的基本原理有( )。Ⅰ 大数法则Ⅱ 风险选择原则Ⅲ 风险分散原则Ⅳ 风险保障原则Ⅴ 多数法则A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅴ

我国保险的基本原理有( )。Ⅰ.大数法则Ⅱ.风险选择原则Ⅲ.风险分散原则Ⅳ.风险保障原则Ⅴ.多散法则A:Ⅱ.ⅢB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD:Ⅲ.Ⅴ

根据风险分散原理,如果投资组合中成份证券之间完全正相关,则将会产生分散风险的效果。()

金融互换合约的基本原理是(  )。A.零和博弈原理B.风险-报酬原理C.比较优势原理D.投资分散化原理

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()。A、在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C、只要不完全正相关,分散化效应就会存在D、股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零

下列关于风险分散化原理的说法中正确的是()。A、只要不完全正相关分散化效应就会存在B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C、在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险D、债券投资不适合用风险分散化原理

最早运用风险分散这一保险原理的国家是()。A、英国B、意大利C、瑞士D、中国

投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是()。A、完全正相关股票的组合,风险不能被弱化或分散B、完全负相关股票的组合,风险能被弱化或分散C、大部分投资组合都可以分散一部分风险,但不能完全消除D、投资组合可以分散企业特有风险,而不是市场的系统风险

()最早发明了风险分散原理。A、中国B、美国C、英国D、意大利

最早发明风险分散这一原理的国家是()。A、中国B、美国C、英国D、意大利

从风险管理与保险的萌芽看,最早发现风险分散这一保险基本原理的国家是().A、英国B、意大利C、埃及

单选题最早运用风险分散这一保险原理的国家是()。A英国B意大利C瑞士D中国

单选题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是()。A只要不完全正相关分散化效应就会存在B在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险D债券投资不适合用风险分散化原理

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判断题根据投资组合分散风险的原理,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。A对B错

单选题最早发明风险分散这一原理的国家是()。A中国B美国C英国D意大利

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单选题()最早发明了风险分散原理。A中国B美国C英国D意大利

单选题从风险管理与保险的萌芽看,最早发现风险分散这一保险基本原理的国家是().A英国B意大利C埃及

多选题保险的基本原理包括( )。A大数法则B风险分散原则C平均原则D风险选择原则E风险对冲原则