假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）
参考解析
解析：证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合β构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。
相关考题：
假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。 A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14B:标准差等于14.2%C:标准差等于12.2%D:期望收益率等于0.124
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
.追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。 A.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差 较小的组合B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望 收益率高的组合C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差，那么投资者选择方差较 大的组合D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期 望收益率低的组合
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；那么（ ）。?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。?Ⅰ.期望收益率等于12.4%?Ⅱ.标准差等于14.2%?Ⅲ.期望收益率等于14%?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A、6%B、6.5%C、3%D、8%
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A、5%B、20%C、15.5%D、11.5%
单选题某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A6%B6.5%C3%D8%
单选题追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、ⅣDⅡ、Ⅲ
多选题所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。A组合中各种证券的权数和为0B组合中因素灵敏度系数为0C组合具有正的期望收益率D组合中的期望收益率方差为0