追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ

追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ

参考解析

解析：收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。

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套利定价理论的假设条件包括( )。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者具有单一投资期D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
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现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )
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风险()型,投资的原则是为了追求低风险容忍低收益;筹资原则是为了追求低风险而接受高成本 A.风险厌恶型B.风险偏好型C.风险追求型D.风险中庸型
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债券基金对()的投资者具有较强的吸引力。A.追求短期收益B.追求高收益C.偏好高风险高收益D.追求稳定收益
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套利定价理论的基本假设不包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者的投资为复合投资期D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
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典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。 （ ）
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对于风险厌恶型投资者而言，在( )相同的情况下，其总是会偏好( )较高的投资对象。A.风险，收益率B.收益率，风险C.风险，价格D.价格，收益率
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理性投资者的基本行为特征是厌恶风险和追求收益最大化。（ ）
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建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。 （ ）
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套利定利理论的假设条件包括（ ）。Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择
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债券基金对（）的投资者具有较强的吸引力。A:追求短期收益B:追求高收益C:偏好高风险高收益D:追求稳定收益
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对于追求收益又厌恶风险的投资者而言，无差异曲线位置越高，表示组合的效用水平越高。（）
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下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（　　）。Ⅰ 风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ 风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期Ⅲ 风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ 随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越来越低A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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理性投资者经济行为的规律特征可综合反映为（）A、追求收益最大化B、厌恶风险C、追求效用最大化D、追求稳定
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风险和收益的权衡其实是我们做任何投资决策者必须考虑的，无论是风险偏好型还是风险厌恶型投资者，都会充分比较风险和收益，在既定的收益下实现最小的风险。
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均值方差法以投资者的（）为前提条件。A、风险厌恶偏好B、风险喜好偏好C、风险中性偏好D、不依赖风险偏好
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