投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()
参考解析
解析：
相关考题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
以下说法正确的有（）。A、当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B、当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C、有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D、有效界面总是向上凸的
下面有关投资组合的论述正确的是（）A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
多选题以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险