利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:凸度B:基点C:久期D:基差

利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

A:凸度
B:基点
C:久期
D:基差

参考解析

解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。具体表现在：①如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，②如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现一定的亏损或盈利。

相关考题：

套期保值效果的好坏取决于差价的变化。（ ）
查看答案
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．A．基差走强，对买进套期保值者有利B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C．基差走弱，对买进套期保值者有利D．基差走强，对卖出套期保值者有利E．基差走弱，对卖出套期保值者有利
查看答案
套期保值效果的好坏取决于( )的变化。A．现货价格B．期货价格C．基差D．市场
查看答案
采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。A．买入套期保值B．卖出套期保值C．交叉套期保值D．基差交易
查看答案
套期保值的好坏取决于（ ）变化。A．基差B．期初基差－期末基差C．期货价格的变动D．期末基差－期初基差
查看答案
套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。（ ）
查看答案
基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。（ ）
查看答案
套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）
查看答案
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C:基差走弱，对买进套期保值者有利D:基差走强，对卖出套期保值者有利
查看答案
利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:久期B:基差C:基点D:凸度
查看答案
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现C:当基差变小，套期保值可以赚钱D:基差走弱，有利于买进套期保值者
查看答案
套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:利率B:β系数C:基差D:套期保值比率
查看答案
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现C:当基差变小，套期保值可以赚钱D:基差走弱，有利于买进套期保值者
查看答案
套期保值的好坏取决于（ ）变化。A.基差 B.期初基差一期末基差C.期货价格的变动 D.期末基差一期初基差
查看答案
关于基差，下列说法正确的有（）A:期货合约有效期越短，基差风险越小B:基差走强时，空头套期保值者较为有利C:基差走弱时，有利于买进套期保值者D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利
查看答案
某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（ ）（不计手续费等费用）。A. 套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损B. 套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利C. 套期保值者可以实现完全套期保值D. 该套期保值净盈利20元/吨
查看答案
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法
查看答案
（）指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。 A、凸度B、基差C、基点D、久期
查看答案
套期保值的效果取决于（）。 A、基差的变动B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性C、期货合约的选取D、被套期保值债券的价格
查看答案
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）A、亏损性套期保值B、期货市场和现货市场盈亏相抵C、盈利性套期保值D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
查看答案
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）A. 亏损性套期保值B. 期货市场和现货市场盈亏相抵C. 盈利性套期保值D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
查看答案
套期保值的效果取决于（ ）。A. 基差的变动B. 国债期货的标的利率与市场利率的相关性C. 期货合约的选取D. 被套期保值债券的价格
查看答案
套期保值的效果主要是由（）决定的。A、基差的变化B、套期的期限C、现货和期货商品相匹配的程度D、现货和期货市场上价格的波动程度
查看答案
套期保值效果的好坏取决于（）的变化。A、现货价格B、期货价格C、基差D、市场
查看答案
某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从-100元／吨变为150元／吨，意味着（）（不计手续费等费用）。A、基差走强，实现完全套期保值B、基差走弱，实现完全套期保值C、基差走强，未实现完全套期保值D、基差走弱，未实现完全套期保值
查看答案
多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法
查看答案
单选题套期保值的效果主要是由（　　）决定的。A基差的变化B套期的期限C现货和期货商品相匹配的程度D现货和期货市场上价格的波动程度
查看答案
单选题套期保值效果的好坏取决于（）的变化。A现货价格B期货价格C基差D市场
查看答案
热门标签