某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金( )。A.净值变化幅度与市场一致B.净值变化方向与市场一致C.属于市场中性策略D.净值变化幅度比市场大
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金( )。
A.净值变化幅度与市场一致
B.净值变化方向与市场一致
C.属于市场中性策略
D.净值变化幅度比市场大
B.净值变化方向与市场一致
C.属于市场中性策略
D.净值变化幅度比市场大
参考解析
解析:贝塔系数(p)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。贝塔系数为0,则属于市场中性策略。
相关考题:
以下关于贝塔值的说法中,正确的有( )。A.当贝塔值大于1时,该基金是一只活跃或激进型基金B.当贝塔值大于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金C.当贝塔值小于l时,该基金是一只活跃或激进型基金D.当贝塔值小于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金。
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项( )关于贝塔系数的说法完全正确的是( )。A.其余选项都对B.如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只稳定或防御型的基金C.如果股票指数上涨或下跌1%,某基金的净值增长率上涨或下跌l%,贝塔系数为lD.如果某基金的贝塔系数大于l,说明该基金是一只活跃或激进型基金
(2015年)某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。A.0.68B.0.8C.0.2D.0.25
关于股票基金的风险管理,下列说法错误的是()。A、持股集中度越高,说明基金在前十大重仓股的投资越多B、如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只活跃或激进型基金C、净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是()。A、该基金对市场变化的敏感度不高B、该基金的净值变动幅度比市场大C、该基金的净值变动方向与市场一致D、当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%
关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%C、贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
单选题关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%C贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金D贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是()。A该基金对市场变化的敏感度不高B该基金的净值变动幅度比市场大C该基金的净值变动方向与市场一致D当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%
单选题某基金根据历史数据计算出来的β系数为1.3,以下表述正确的是( )。Ⅰ.该基金的净值变动幅度比市场大Ⅱ.该基金的净值变动方向与市场一致Ⅲ.当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%Ⅳ,该基金对市场变化的敏感程度不高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题同一期间内,投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85,基金B的贝塔系数为1.1,以下说法正确的是()。A基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小B基金A和基金B的净值变动方向相反C基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致D基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大
单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。[2015年12月真题]A该基金的净值变动方向与市场一致B当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%C该基金对市场变化的敏感度不高D该基金的净值变动幅度比市场大