关于方差最小化法，说法正确的是（）。Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ 求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ 适用债券数目较大的情况Ⅳ 要求采用大量的历史数据A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

关于方差最小化法，说法正确的是（）。
Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ 求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ 适用债券数目较大的情况
Ⅳ 要求采用大量的历史数据

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考解析

解析：方差最小化法的基本内容：债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差，并求得追随误差方差最小化的债券组合。 适用情况：债券数目较大， 且要求采用大量的历史数据。

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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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在指数化的方法中，（　　）适合于证券数目较小的情况。A.分层抽样法B.优化法C.方差最小化法D.混合指数法
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关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险B：方差一协方差法易高估实际的风险值C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
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