三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。A.乙、丙组合是对冲组合B.甲、丙的组合风险最小C.甲、乙的组合风险最小D.甲、丙的组合风险最分散
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。
A.乙、丙组合是对冲组合
B.甲、丙的组合风险最小
C.甲、乙的组合风险最小
D.甲、丙的组合风险最分散
B.甲、丙的组合风险最小
C.甲、乙的组合风险最小
D.甲、丙的组合风险最分散
参考解析
解析：相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。表中，乙和丙的相关系数为负，说明这两种投资产品是负相关，属于对冲组合，两者的组合风险最小。
相关考题：
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A．B、C组合是风险最佳对冲组合B．A、C组合风险最小C．A、B组合风险最小D．A、C组合风险最分散
假设有甲、乙和丙三种股票其相关系数矩阵如下:甲乙丙甲1乙0.91丙0.1－0.41下列投资组合()有最低风险。 A.等比例投资于甲、乙B.等比例投资于甲、丙C.等比例投资于乙、丙D.全投资于丙
甲向乙借款100万元，丙与乙签订保证合同，为甲乙之间的债务承担连带责任保证，以下说法正确的是()A、如甲到期不偿还乙借款，则乙不能直接要求丙偿还欠款，应先要求甲偿还，甲不履行，方可要求丙履行。B、如甲到期不偿还乙借款，则乙能直接要求丙偿还欠款。C、乙必须先向丙方追偿后方能向甲追偿。D、丙向乙履行了还款责任以后，可向甲追偿。
某企业现有用于新产品生产的剩余生产工时为3000小时,有甲、乙、丙三种新产品可供投入生产,但由于剩余生产能力有限,公司只能选择一种产品进行生产。有关资料如下表所示,不需追加专属成本。下列说法中正确的有()。 A.甲产品的单位贡献毛益为70元B.该企业应生产丙产品C.乙产品的贡献毛益总额为5250元D.生成丙产品可以获得利润7500元E.该企业应生产甲产品
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：ABCA1B0、11C0、8-0、81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。A、B、C组合是风险最佳对冲组合B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小D、A、C组合风险最分散
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。A.4%B.9%C.11.5%D.13%
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。关于投资组合风险的说法，正确的是()。A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C.公司特有风险是可分散风险D.市场风险是不可分散风险
共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：该投资组合的β系数为()。A:0.15B:0.8C:1.0D:1.1
共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。关于投资组合风险的说法，正确的是( )。 A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C、公司特有风险是可分散风险D、市场风险是不可分散风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。A、4% B、9%C、11.5%D、13%
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。该投资组合的β系数为()。A.0.15B.0.8C.1.0D.1.1
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。该投资组合的β系数为( )。A、0.15 B、0.8C、1.0 D、1.1
有A、B、C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8，则下列说法错误的是（ ）。 Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合 Ⅱ.AC组合风险最小 Ⅲ.AB组合风险最小 Ⅳ.AC组合风险最分散 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：要求： （1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率； （2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差； （3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数； （4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值； （5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数； （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
现有甲、乙、丙三个互斥投资方案，各方案的投资额和投资后的净收益如下表所示，各方案的寿命期均为8年，基准收益率ie＝10％。各方案净现值从大到小排列正确的是()。A、甲>乙>丙B、乙>丙>甲C、乙>甲>丙D、甲>丙>乙
已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，其中乙方案投资大于甲方案。通过测算得出甲、乙两方案的内部收益率务别为14%和12%，增量内部收益率AIRR(乙-甲)=9%，基准收益率为10%，则下列说法正确的是( )。A.应选择甲方案B.应选择乙方案C.应同时选择甲、乙两个方案D.甲、乙两方案均不应选择
维佳工厂生产A、B两种产品。经作业分析，该企业根据各项作业的成本动因性质设立了甲、乙、丙三个作业成本中心，其中甲作业是被乙、丙两个作业消耗的作业，而乙、丙两个作业是被A、B两种产品消耗的作业。本月A、B两种产品的产量及直接成本资料见下表。本月甲作业的作业总成本为75000元，成本动因总量为250小时，其中：乙作业耗用140小时，丙作业耗用110小时。直接追溯至乙、丙两个作业的资源费用资料见下表。乙、丙两个作业成本中心的成本动因和作业量资料见下表。要求：（1）计算甲作业成本分配率以及乙、丙两个作业应分配的甲作业的成本。（2）计算乙、丙两个作业的作业总成本和单位成本。（3）计算A、B两种产品应分配的乙、丙两个作业的作业成本。（4）计算A、B两种产品的总成本和单位成本。
甲公司的董事乙以公司财产为丙提供担保，下列说法正确的是（）。A、如果丙是个人，则该担保有效B、如丙是公司，则该担保有效C、只有在甲是个人，该担保是经过公司股东大会同意的，该担保是有效的D、如丙是公司，且丙没有对甲任何投资，则该担保是有效的
单选题甲公司的董事乙以公司财产为丙提供担保，下列说法正确的是（）。A如果丙是个人，则该担保有效B如丙是公司，则该担保有效C只有在甲是个人，该担保是经过公司股东大会同意的，该担保是有效的D如丙是公司，且丙没有对甲任何投资，则该担保是有效的
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
单选题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险