蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括(  )。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括(  )。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ

参考解析

解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小,且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.计算量较小,且准确性提高速度较快 C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确 E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

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计算VaR值的基本方法有:( )。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛法C.历史模拟法D.收益分析法

蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ

关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括(  )。Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、ⅢD、Ⅲ、Ⅳ

关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

(2016年)蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括(  )。A、方差—协方差法B、历史模拟法C、情景分析法D、蒙特卡洛模拟法

( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.最小二乘法

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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()

下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法

关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法

单选题关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。A方差—协方差法能预测突发事件的风险B方差—协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

单选题()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A参数法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D算术平均法

单选题蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括(  )。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确AⅠ、ⅡBⅡ、ⅣCⅠ、ⅢDⅢ、Ⅳ

单选题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括(  )。A方差—协方差法B历史模拟法C情景分析法D蒙特卡洛模拟法

单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法