某套利者买人6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上述两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为( )。 A.100元/吨B.200元/吨C.300元/吨D.400元/吨

某套利者买人6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上述两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为( )。

A.100元/吨
B.200元/吨
C.300元/吨
D.400元/吨

参考解析

解析:套利市场中,价差的计算方法为价格较高的减去价格较低的价格之差,因此,差价=19260-19160=100(元/吨)。

相关考题:

某套利者以63200元/吨的价格买入l手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出l手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )元/吨。A.扩大了100B.扩大了200C.缩小了100D.缩小了200

某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为( )。A.价差扩大了100元/吨,赢利500元B.价差扩大了200元/吨,赢利1000元C.价差缩小了100元/吨,亏损500元D.价差缩小了200元/吨,亏损1000元

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨,则此种情况属于( )。A.正向市场的熊市套利B.反向市场的熊市套利C.后向市场的牛市套翻ID.正向市场的牛市套利

某套利者买入6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为( )。A.100元/吨B.200元/吨C.300元/吨D.400元/吨

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨,66000元/吨,则此种情况属于( )。A.正向市场的熊市套利B.反向市场的熊市套利C.反向市场的牛市套利D.正向市场的牛市套利

某套利者买入6月份锌期货合约,同时他卖出7月份的锌期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,价差为( )元/吨。A.100B.200C.300D.400

某套利者以63200元/吨的价格买人1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )元/吨。A.扩大了100B.扩大了200 C.缩小了l00 D.缩小了200

在我国,4月27日,某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约;成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时,该投资者的盈亏情况为( )。A.盈利1500元B.亏损1500元C.盈利1300元D.亏损1300元

某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手12月份铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )元/吨。A. 扩大了100B. 扩大了200C. 缩小了100D. 缩小了200

共用题干 某套利者买人6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为()。A.100元/吨B.200元/吨C.300元/吨D.400元/吨

某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为()元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利。A.100B.50C.200D.-50

投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小,买入1手7月铜期货合约,价格为7000美元/吨,同时卖出1手9月同期货合约,价格为7200美元/吨。由此判断,该投资者进行的是( )交易。A.蝶式套利B.买入套利C.卖出套利D.投机

某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )。A:扩大了100元/吨B:扩大了200元/吨C:缩小了100元/吨D:缩小了200元/吨

某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )。A.扩大了100元/吨B.扩大了200元/吨C.缩小了100元/吨D.缩小了200元/吨

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨;同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨,66000元/吨。此种情况属于()。A、正向市场的熊市套利B、反向市场的熊市套利C、反向市场的牛市套利D、正向市场的牛市套利

在正向市场上,某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令,限价价差为500元/吨,则该指令以()元/吨的价差成交。A、大于或等于500B、小于500C、等于480D、小于470

某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约,当8月和10月合约价差为()元/吨时,该投资考获利。A、1000B、1500C、2000D、2500

投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,买入1手7月铜期货合约,价格为7000美元/吨,同时卖出1手9月铜期货合约,价格为7200美元/吨。由此判断该投资者进行的是()交易。A、蝶式套利B、卖出套利C、投机D、买进套利

某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利,他应该买入5手3月SHFE铜期货合约,同时卖出8手5月SHFE铜期货合约,再()A、在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B、同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C、同时买人3手7月SHFE铜期货合约D、在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约

某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()。A、扩大了100元/吨B、扩大了200元/吨C、缩小了100元/吨D、缩小了200元/吨

单选题某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()。A扩大了100元/吨B扩大了200元/吨C缩小了100元/吨D缩小了200元/吨

单选题某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,其将持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()元/吨。A扩大了100B扩大了200C缩小了100D缩小了200

单选题某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利,他应该买入5手3月SHFE铜期货合约,同时卖出8手5月SHFE铜期货合约,再()。A在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C同时买人3手7月SHFE铜期货合约D在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约

单选题某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为(  )元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利。[2015年9月真题]A100B50C200D-50

单选题在正向市场上,某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令,限价价差为500元/吨,则该指令以(  )元/吨的价差成交。A大于或等于500B小于500C等于480D小于470

单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小,买入1手7月铜期货合约,价格为7000美元/吨,同时卖出1手9月铜期货合约,价格为7200美元/吨。由此判断,该投资者进行的是( )交易。A蝶式套利B卖出套利C投机D买入套利

单选题某套利者买入6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为()。A100元/吨B200元/吨C300元/吨D400元/吨