如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。A.-0.2%B.0.1%C.-0.1%D.0.2%

如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。

A.-0.2%
B.0.1%
C.-0.1%
D.0.2%

参考解析

解析:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

相关考题:

某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。A.1B.2C.0.5D.1.5

下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的口值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益

某投资组合的必要收益率为15%,市场上所有组合的平均收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为( )。A.2B.1.43C.3D.无法确定

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标,被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核,并且这里指的业绩既可以是事前的,也可以是事后的;跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率,即便是完全复制,由于交易费用和流动性成本的影响,也不可能做到跟踪误差为零。这种说法()。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

跟踪偏离度=()。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率

关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A.4.5%B.4.8%C.5.0%D.6.0%

以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为1。( )

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。A.2B.2.5C.1.5D.5

跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是()A.-0.2%B.-10%C.0.2%D.10%

下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的β值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益

跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核,并且这里指的业绩既可以是事前的,也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的( ),其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差B.方差C.凸性D.久期

某投资组合的必要收益率为15%,市场上所有组合的平均收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为()。A、2B、1.43C、3D、无法确定

跟踪偏离度=()。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

下列关于跟踪误差的说法中,错误的是()。A、由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下,可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%

单选题如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )A-0.2%B-10%C0.2%D10%

单选题假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。ACABBBCACBACDABC

单选题下列关于跟踪误差的说法中,错误的是( )。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B一个投资组合可以总收益波动率很大,但是其跟踪误差却很小C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关,只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D由于跟踪偏离度在理论上应该为零,所以跟踪误差理论上也为零

单选题如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是(  )。[2017年9月真题]A-10%B10%C0.2%D-0.2%

单选题下列关于跟踪误差的说法中,错误的是()。A由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一B跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C在完全复制的情况下,可以做到误差为零D某一基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%

单选题某证券组合的真实收益率为0.2%,基准组合的收益率为0.4%,则该组合的跟踪偏离度为()。A0.2%B-0.2%C0.1%D-0.1%

单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是()。A在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零B某一基准组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1%C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一

单选题如一个投资组合收益率为12%,其基准组合收益率为22%,其跟踪偏离度为()。A0.2%B10%C-0.2%D-10%

单选题跟踪偏离度的计算公式是( )。A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率