跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
跟踪偏离度的计算公式是（ ）。
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
相关考题：
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差B.方差C.凸性D.久期
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C在完全复制的情况下，可以做到误差为零D某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
单选题关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
单选题跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率