单选题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A3710B3675C3553D3535
单选题
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。
A
3710
B
3675
C
3553
D
3535
参考解析
解析：
相关考题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3553B.3675C.3535D.3710
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。A.3553B.3675C.3535D.3710
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。A．在3065以下存在正向套利机会B．在2995以上存在正向套利机会C．在3065以上存在反向套利机会D．在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会B：在3065以上存在正向套利机会C：在2995以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A：3030B：3045C：3180D：3120
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A.3030B.3045C.3180D.3120
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机B：在3065以下存在正向套利机会C：在3035以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③B、①④C、②③D、②④
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机会D在2995点以下存在反向套利机会
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A25B50C20D40
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25B2508.33C2510.42D2528.33
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上反向套利机会B在3069以下正向套利机会C在3034以上存在反向套利机会D在2999以下存在反向套利机会
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A在3062点以上存在反向套利机会B在3062点以下存在正向套利机会C在3027点以上存在反向套利机会D在2992点以下存在反向套利机会
单选题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。[2015年9月真题]A3553B3675C3535D3710
单选题沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A3 029.59B3 045C3 180D3 120
单选题沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。[2012年5月真题]A3030B3045C3180D3120