（2017年）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。A.股票市价下降B.到期期限缩短C.股价波动率下降D.无风险报酬率降低
（2017年）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。
A.股票市价下降
B.到期期限缩短
C.股价波动率下降
D.无风险报酬率降低
B.到期期限缩短
C.股价波动率下降
D.无风险报酬率降低
参考解析
解析：股票市价下降和无风险报酬率降低，会增加美式看跌期权的价值。
相关考题：
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
关于股票期权的说法不正确的是：A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C、 对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大D、 对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大E、 在没有分红时，美式期权不会被提前执行
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。 A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
关于股票期权的说法不正确的是()。A.看跌期权的价值不会超过其执行价格B.看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C.对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大D.对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大E.在没有分红时，美式期权不会被提前执行
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
判断题在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。()A对B错