在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有（ ）。A、执行价格上升B、到期期限延长C、股票价格上升D、股价波动加剧
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有（ ）。
A、执行价格上升
B、到期期限延长
C、股票价格上升
D、股价波动加剧
B、到期期限延长
C、股票价格上升
D、股价波动加剧
参考解析
解析：对于欧式期权，到期期限延长，可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额，所以欧式看跌期权价值的变化是不确定的，选项B错误；股票价格上升，看跌期权价值下降，选项C错误。
相关考题：
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:() A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。A.股票价格上升，看涨期权的价值降低B.执行价格越大，看涨期权价值越高C.到期期限越长，欧式期权的价值越高D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。 A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。A、股票市价越高，期权的内在价值越大B、期权到期期限越长，期权的内在价值越大C、股价波动率越大，期权的内在价值越大D、期权执行价格越高，期权的内在价值越大
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A股票价格上升，看涨期权的价值增加B执行价格越大，看跌期权价值越大C股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
多选题下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升
单选题在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A比该股票欧式看跌期权的价格高B比该股票欧式看跌期权的价格低C与该股票欧式看跌期权的价格相同D不低于该股票欧式看跌期权的价格
单选题在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）A美式看涨期权价格上涨B美式看跌期权价格上涨C欧式看涨期权价格上涨D欧式看跌期权价格可能上涨