下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。A.参数法B.久期分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。
A.参数法
B.久期分析法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
B.久期分析法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
参考解析
解析：最常用的VaR估算方法有：①参数法；②历史模拟法；③蒙特卡洛模拟法。
相关考题：
●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，(35)是正确的。(35)A．活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B．多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C．常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点佶算法和后备分析法D．类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，()正确的。()A．活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B．多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C．常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法D．类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，（33）是正确的。A.活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B.多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C.常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法D.类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C蒙特卡洛模拟法计算量超大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A久期分析B风险价值（VaR）CCreditMetrics模型分析D缺口分析