(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%B.该基金对市场的敏感系数为2%C.该基金标准差为2%D.该基金的最大回撤为2%
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。
A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
参考解析
解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为2%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
相关考题：
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合( )。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%C.该荃金标准差为2%D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D.该基金标准差为2%
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金对市场的敏感系数为2%D.该基金标准差为-2%
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该基金在12个月中的最大损失为5%D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A:条件不足，无法判断B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:两种方案计算出来的风险价值相同D:第一种方案计算出来的风险价值更大
在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。A:在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B:在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C:在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D:在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D、该基金标准差为2%
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A、该基金在12个月中的最大损失为-5%B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A、在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B、在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C、在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元D、在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。A该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%B该基金在12个月中的最大损失为5%C该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%D该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%
单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A该基金在12个月中的最大损失为-5%B该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A 该基金对市场的敏感系数为2%B 该基金标准差为2%C 该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D 该资金的最大回撤为2%
单选题在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元D在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元