单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
相关考题：
某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%C.该荃金标准差为2%D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D.该基金标准差为2%
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金对市场的敏感系数为2%D.该基金标准差为-2%
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该基金在12个月中的最大损失为5%D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%B.该基金对市场的敏感系数为2%C.该基金标准差为2%D.该基金的最大回撤为2%
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。A. 条件不足，无法判断B. 第二种方案计算出来的风险价值更大C. 第一种方案计算出来的风险价值更大D. 两种方案计算出来的风险价值相同
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A:条件不足，无法判断B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:两种方案计算出来的风险价值相同D:第一种方案计算出来的风险价值更大
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D、该基金标准差为2%
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A、该基金在12个月中的最大损失为-5%B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。A该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%B该基金在12个月中的最大损失为5%C该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%D该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。[2015年12月真题]A该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%B该基金在12个月中的最大损失为5%C该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%D该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%
单选题以下说法不正确的是（）。A风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。B某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。C参数法又称方差-协方差法D参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A该基金在12个月中的最大损失为-5%B该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A 该基金对市场的敏感系数为2%B 该基金标准差为2%C 该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D 该资金的最大回撤为2%
填空题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。