某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。 A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38
某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38
B、0.13
C、0.21
D、0.38
参考解析
解析:夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中,夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38
相关考题:
假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A. 1. 0 B. 0. 6C. 0. 4 D. 0. 2
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
(2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55B.1.75C.1.45D.1.25
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
单选题某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55
单选题假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。A0.6B0.5C0.4D0.3