(2017年)风险价值VaR是指（）。A.在一定持有期内的资产价值B.在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失C.在一定持有期内的资产的损失程度D.在一定持有期内的资产增值

(2017年)风险价值VaR是指（）。

A.在一定持有期内的资产价值
B.在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失
C.在一定持有期内的资产的损失程度
D.在一定持有期内的资产增值

参考解析

解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

相关考题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
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下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
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下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率
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下列关于VaR的描述，正确的是( )。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
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VaR与CaR分别表示（ ）。A．风险价值；风险成本B．风险价值；风险资本值C．风险价值；经济资本D．风险资本；风险成本E．风险成本；风险资本值
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下列关予VaR的描述，不正确的是(A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
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下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是以概率百分比表示的价值C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
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关于VaR的描述，错误的是（ ）。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失 Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失 Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值 A、Ⅱ,Ⅲ,ⅣB、Ⅰ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅤD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
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风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数B.风险溢价C.在险价值D.标准差
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下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
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某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A、事后指标B、事中指标C、全过程指标D、事前指标
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下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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下列关于VaR的描述，不正确的是（　）A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是以概率百分比表示的价值C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失E、风险价值不是以概率百分比表示的价值
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（）是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估
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计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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下列关于VaR的描述，正确的是（）。A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是即将发生的真实损失C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
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多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A贝塔系数B风险溢价C在险价值D标准差
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单选题下列关于VaR的描述，正确的是（）。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是即将发生的真实损失C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失
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单选题某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A事后指标B事中指标C全过程指标D事前指标
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多选题下列关于VAR的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
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单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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