现有一投资组合,该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为( )A.2B.6C.4D.1

现有一投资组合,该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为( )

A.2
B.6
C.4
D.1

参考解析

解析:代入公式βp=Cov(rp,rm)/σ2m计算市场收益方差为4(即2=8/σ2m)。方差开方根为2即市场收益标准差。

相关考题:

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,改组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则改投资组合的β值为( )A.1.6B.1.5C.1D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)

已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3

如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056,该股票的β系数为( )。A.1.79B.17.86C.0.56D.2.24

已知甲股票的β系数为1.2,证券市场线的斜率为8%,证券市场线的截距为2.4%,资本资产定价模型成立,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%,市场组合收益率的标准差为30%。要求:(1)根据题中条件确定市场风险溢酬;(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率;(3)计算甲股票的预期收益率;(4)计算市场平均收益率;(5)计算乙股票的β系数;(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4,乙的投资比例为0.6,计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率;(7)在第6问中,假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,计算资产组合收益率的标准差;(8)如果甲股票收益率标准差为18%,乙股票收益率的标准差为10%,资产组合中甲的投资比例为0.3,乙的投资比例为0.7,资产组合收益率的标准差为8.5%,计算甲乙股票收益率的协方差;(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数;(10)根据第2问、第3问和第8问,计算甲股票的风险价值系数。

如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为( )。A.2.48B.3C.1.43D.O.44

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。A.2B.1.8C.1.6D.1.5

证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。A.0.4B.0.65C.0.92D.1.53

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A.10%B.12%C.19%D.7%

下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为( )。A.2B.4C.6D.1

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为( )。A.1.6B.1.5C.1.4D.1

(2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55B.1.75C.1.45D.1.25

如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为(  )。A.1.79B.0.2C.2D.2.24

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,该投资组合的β值为()。A、0.4B、1.6C、1D、1.5

某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。A、2B、3C、1.5D、1

项目组合风险可以用()来衡量。A、投资收益率的标准差B、投资收益率的协方差C、组合的β系数D、市场β系数

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()A、2B、1.8C、1.6D、1.5

单选题某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。A2B3C1.5D1

单选题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,该投资组合的β值为()。A0.4B1.6C1D1.5

单选题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。A 1.5B 0.4C 1.6D 1

单选题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为( )。A 1.6B 1.5C 1.4D 1

问答题计算分析题: 市场上现有A、B两种股票,市价为15元/股和10元/股,β系数为0.8和1.5,目前股票市场的风险收益率为8%,无风险收益率为3%,市场组合收益率的标准差为15%。 要求: (1)如果分别购买100股,计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率; (2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分别为16%和25%,确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。

单选题某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。A 18.33%B 12.93%C 15.8%D 19%

单选题某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55

单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()A2B1.8C1.6D1.5

单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。A 0.4B 0.65C 0.92D 1.53

单选题现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为 ()。A 2B 4C 6D 1