单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A、正的协方差B、负的协方差C、标准协方差D、绝对协方差

单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。

A、正的协方差
B、负的协方差
C、标准协方差
D、绝对协方差

参考解析

解析:考点:投资组合理论。单一项目的投资风险很大,若把这两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差,但这个条件很难达到。

相关考题:

下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A.组合资产间的相关系数越小,分散风险的效果越好B.资产组合投资既可以消除非系统风险,也可以消除系统风险C.为了达到完全消除非系统风险的目的,应最大限度增加资产数目D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

投资组合理论认为,把不同投资项目组合起来,可以( )。A.提高投资收益B.降低系统风险C.降低个别风险D.使投资毫无风险

组合投资风险与收益的关系表现为()。 A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉,因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险,也包括非系统风险

根据投资组合理论,应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。A.并非所有资产的风险都完全相关B.单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱C.资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险D.投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险E.预期收益率会与总风险完全对应

下列关于项目组合管理的叙述,(4)是不恰当的。A.项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论B.项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益,选择最佳的投资组合C.组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况D.项目组合管理是把项目合并起来进行管理

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。A、当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险

在股票现货市场和股票指数期货市场()。A:做同方向操作将抵消投资组合的系统性风险B:做反方向操作将抵消投资组合的系统性风险C:做同方向操作将增大投资组合的系统性风险D:做反方向操作将增大投资组合的系统性风险

(2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低,各投资项目间应有一个()。A.负协方差B.正协方差C.正敏感度D.负敏感度

单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A.正的协方差 B.负的协方差 C.标准协方差 D.绝对协方差

为把两个投资项目的组合风险降到最低,各投资项目间应有一个( )。A.负协方差B.正协方差C.正敏感度D.负敏感度

组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证 券的这种非系统风险会相互抵消,便证券组合只具有系统风险 ( )

下列有关分散化投资的表述,错误的是( )。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的,这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅,收之桑榆”C.当投资组合的资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用,因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

有时企业会采用风险组合来进行风险规避,例如进行投资决策时,可以将各种收益变化正相关的投资方案组合起来进行投资,以规避风险。

以下关于股票投资组合问题,表述正确的是()A、股票投资组合中的股票种类越多,风险越大B、若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险

投资组合理论认为,把适当的投资项目组合起来,可以( )。A、提高投资收益B、降低系统风险C、降低个别风险D、使投资毫无风险

下列关于项目组合管理的叙述,()是不恰当的。A、项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论B、项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益,选择最佳的投资组合C、组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况D、项目组合管理是把项目合并起来进行管理

企业同时进行两项或两项以上的投资时,总投资风险是指()。A、各个投资项目的风险累加B、各个投资项目的风险抵消C、通过方差和相关系数来衡量D、各个投资项目的风险加权平均数

单一项目的投资风险颇大,若把这两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A、正的协方差B、负的协方差C、标准协方差D、绝对协方差

按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目,下列说法正确的有()。A、若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消B、若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少C、若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少D、若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

多选题以下关于股票投资组合问题,表述正确的是()A股票投资组合中的股票种类越多,风险越大B若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险

多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有(  )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大,其投资组合分散投资风险的效果越大

单选题投资组合理论认为,把适当的投资项目组合起来,可以( )。A提高投资收益B降低系统风险C降低个别风险D使投资毫无风险

单选题为把两个投资项目的组合风险降到最低,各投资项目间应有一个( )。(2015年试题)A负协方差B正协方差C正敏感度D负敏感度

多选题按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目,下列说法正确的有()。A若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消B若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少C若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少D若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

多选题按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目(  )。A若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵消B若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少C若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少D若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

单选题单一项目的投资风险颇大 ,若把这两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A正的协方差B负的协方差C标准协方差D绝对协方差

单选题关于投资组合理论的说法,正确的是( )。A投资者应选择毫无风险的投资组合B投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消