在其他条件不变的情况下, 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。A.标的资产价格上升B.期权有效期内预计发放红利增加C.无风险报酬率提高D.股价波动加剧

在其他条件不变的情况下, 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。

A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险报酬率提高
D.股价波动加剧

参考解析

解析:期权有效期内预计发放红利导致除息日后股票市场价格下降,进而导致看涨期权价值下降。

相关考题:

下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高

下列说法正确的是( ).A.其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大B.其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高C.其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D.其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高

下列关于期权执行价格的描述,不正确的是( )。 A.对看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加 B.对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为0C.一般来说,执行价格与标的物的市场价格差额越大,时间价值就越小 D.对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小

下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是( )。A.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低

对于欧式期权,下列说法中正确的是( )。A.股票价格上升,看涨期权的价值降低B.执行价格越大,看涨期权价值越高C.到期期限越长,欧式期权的价值越高D.在除息日,红利的发放会引起看跌期权价格上升

在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。 A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

下列说法正确的是()。A:其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大B:其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高C:其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D:其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高

在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是(  )。A.股价波动率下降B.执行价格下降C.股票价格上升D.预期红利上升

(2014年)在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。A.标的资产价格上升B.期权有效期内预计发放红利增加C.无风险利率提高D.股价波动加剧

(2012年)在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是( )。A.股价波动率下降B.执行价格下降C.股票价格上升D.预期红利上升

在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有(  )。A、执行价格上升B、到期期限延长C、股票价格上升D、股价波动加剧

(2016年)在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。A.股票市价越高,期权的内在价值越大B.期权到期期限越长,期权的内在价值越大C.期权执行价格越高,期权的内在价值越大D.股票波动率越大,期权的内在价值越大

在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是( )。A.股价波动下降B.执行价格下降C.股票价格上升D.预期红利上升

下列关于期权执行价格的描述,不正确的是()。A.对实值状态的看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加B.对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格D.对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小

其他条件不变,看涨期权价值随着波动率的增加()A、通常会减小B、通常会增加C、通常保持不变D、变化方向不确定

假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有()。A、缩短到期期限B、降低股票价格C、降低执行价格D、降低期权有效期内预计发放的红利

在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。A、股票市价越高,期权的内在价值越大B、期权到期期限越长,期权的内在价值越大C、股价波动率越大,期权的内在价值越大D、期权执行价格越高,期权的内在价值越大

其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A、下降、上升B、下降、下降C、上升、下降D、上升、上升

其他条件不变,看涨期权价值随着到期日的临近()。A、通常会减小B、通常会增加C、通常保持不变D、变化方向不确定

单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。[2015年7月真题]A看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

多选题在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有()。A标的资产价格上升B期权有效期内预计发放红利增加C无风险利率提高D股价波动加剧

单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

单选题其他条件不变,看涨期权价值随着波动率的增加()A通常会减小B通常会增加C通常保持不变D变化方向不确定

多选题在其他因素不变的情况下,当下列哪些变量增加时,看涨期权价值会上升。( )A股票市价B执行价格C股价波动率D红利

单选题在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。A股票市价越高,期权的内在价值越大B期权到期期限越长,期权的内在价值越大C股价波动率越大,期权的内在价值越大D期权执行价格越高,期权的内在价值越大

单选题下列关于期权执行价格的描述,不正确的是(  )。A对实值状态的看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加B对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零C一般来说,执行价格与标的物的市场价格差额越大,时间价值就越小D对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小

多选题假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有()。A缩短到期期限B降低股票价格C降低执行价格D降低期权有效期内预计发放的红利

单选题其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A下降、上升B下降、下降C上升、下降D上升、上升