单选题其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A下降、上升B下降、下降C上升、下降D上升、上升

单选题
其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
A

下降、上升

B

下降、下降

C

上升、下降

D

上升、上升


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列说法正确的是( ).A.其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大B.其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高C.其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D.其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高

下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是( )。A.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低

在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升

下列说法正确的是()。A:其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大B:其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高C:其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D:其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高

(2014年)在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。A.标的资产价格上升B.期权有效期内预计发放红利增加C.无风险利率提高D.股价波动加剧

在其他条件不变的情况下, 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有( )。A.标的资产价格上升B.期权有效期内预计发放红利增加C.无风险报酬率提高D.股价波动加剧

其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。A、标的资产价格上涨B、标的资产价格下跌C、标的资产价格波动率上升D、标的资产价格波动率下降

其他条件不变,若外币价格的波动性变大,则以该外币为标的的看涨期权价格就会(),而以该外币为标的的看跌期权价格就会()。A、上升;下跌B、上升;上升C、下跌;上升D、下跌;下跌

看涨期权的价格和下面哪项呈反比?()A、标的资产价格B、行权价格C、标的资产价格波动率D、离期权到期的期限

其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A、下降、上升B、下降、下降C、上升、下降D、上升、上升

关于影响期权价格的因素,正确的是()。A、对看涨期权而言,若履约价格提高,内在价值增加B、权利时间和时间价值成反比C、时间价值随市价波动性的减少而上升D、看涨期权的价格越低,而看跌期期权的价格提高

当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值会上升,而看跌期权的价值会下降。

当标的资产价格波动加剧时,看涨期权的价格上升,而看跌期权的价格将下降。

其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。A、会增加B、会减小C、不会改变D、会受影响,但影响方向不确定

单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。[2015年7月真题]A看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

判断题当标的资产价格波动加剧时,看涨期权的价格上升,而看跌期权的价格将下降。A对B错

多选题在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有()。A标的资产价格上升B期权有效期内预计发放红利增加C无风险利率提高D股价波动加剧

单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是(  )。A合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨B合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨C合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨D无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌

多选题下列有关看涨期权的表述正确的有()。A看涨期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升B如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

单选题其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值( )。A会受影响,但影响方向不确定B不会改变C会减小D会增加

多选题下列因素对期权价格的影响,表述正确的是()。A在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升

单选题其他条件不变,若外币价格的波动性变大,则以该外币为标的的看涨期权价格就会(),而以该外币为标的的看跌期权价格就会()。A上升;下跌B上升;上升C下跌;上升D下跌;下跌

判断题当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值会上升,而看跌期权的价值会下降。A对B错

单选题关于影响期权价格的因素,正确的是()。A对看涨期权而言,若履约价格提高,内在价值增加B权利时间和时间价值成反比C时间价值随市价波动性的减少而上升D看涨期权的价格越低,而看跌期期权的价格提高

多选题假设在期权存续期内,无风险利率没有变化,那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()。A标的资产价格上涨B标的资产价格下跌C标的资产价格波动率上升D标的资产价格波动率下降