套利组合存在的可能性的条件有( )。益A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B.资产价格存在稳定性C.套利组合表现为能够产生正的收益率D.套利组合可以为零收
套利组合存在的可能性的条件有( )。
益
A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B.资产价格存在稳定性
C.套利组合表现为能够产生正的收益率
D.套利组合可以为零收
益
A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B.资产价格存在稳定性
C.套利组合表现为能够产生正的收益率
D.套利组合可以为零收
参考解析
解析:。要实现一个风险套利组合,应当满足的条件是:首先,套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合;其次,套利组合表现为能够产生正的收益率。
相关考题:
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是( )。 A.若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则不存在无风险套利机会 B.若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会 C.若存在构造成本为零,但在所有可能状态下损益都不小于零的组合,且至少存在一种状态使该组合损益大于零,则不存在无风险套利机会 D.以上说法均不正确
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足( )条件。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
套利组合要满足的条件有()。A、套利组合要求投资者不追加资金B、套利组合对任何因素的敏感度为零C、套利组合对任何因素的敏感度大于零D、套利组合的预期收益率应大于零E、套利组合的预期收益率应为零
单选题根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
多选题期权组合套利的策略最基本的( )和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对