假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。A、亏损1250美元B、亏损2500美元C、盈利1250美元D、盈利2500美元

假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。

  • A、亏损1250美元
  • B、亏损2500美元
  • C、盈利1250美元
  • D、盈利2500美元

相关考题:

10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约,当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,投资者该交易的盈亏状况为( )。A. 盈利1205美元/手B. 亏损1250美元/手C. 总盈利12500美元D. 总亏损12500美元

10月20日,某投资者以97.300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约,当期货价格变为97.800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为( )。(不计手续费等交易费用)A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.总盈利12500美元D.总亏损12500美元

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中( )美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元)A.盈利50000B.亏损50000C.盈利30000D.亏损30000

10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97.800美元时,投资者以此价格平仓,若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为(  )。A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.盈利500美元/手D.亏损500美元/手

10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约,当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,投资者该交易的盈亏状况为( )。 A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.总盈利12500美元D.总亏损12500美元

2月1日, 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约, 价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。 5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者( )。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元B. 亏损106.875万欧元C. 盈利为106.875万欧元D. 盈利为86.875万美元

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日,买入100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为13606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为13466。5月10日,该交易者分别以13596欧元/美元和13416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中()美元。(每张欧元期货合约为125万欧元)A.盈利50000B.亏损50000C.盈利30000D.亏损30000

7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约,同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓,平仓价格分别为1240美分/蒲式耳、l255美分/蒲式耳。则该套利者( )。(1手=5000蒲式耳) A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元

4月2日,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,于是在1瑞士法郎=10118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约,4月10日,该投机者在1瑞士法郎=10223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓(每手合约价值为62500美元,不计手续费)。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为()。A.盈利2625美元B.亏损2625美元C.亏损6600美元D.盈利6600美元

假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为61050和61000,交易者卖出200手6月合约,同时买入200手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990,交易者同时将上述合约平仓,则交易者()。(合约规模为10万美元/手)A.亏损50000美元B.亏损30000元人民币C.盈利30000元人民币D.盈利50000美元

7月10日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳,而11月玉米期货合约价格为635美分/蒲式耳,交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份,预期价差会变大,于是,套利者以上述价格买入10手11月份小麦合约,同时卖出10手11月份玉米合约,9月20日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为( )。A. 盈利500000美元B. 盈利5000美元C. 亏损5000美元D. 亏损500000美元

10月20日,某投资者以97.300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约,当期货价格变为97.800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为( )。(不计手续费等交易费用)A、盈利1250美元/手B、亏损1250美元/手C、总盈利12500美元D、总亏损12500美元

9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳( )。 该套利交易( )。(不计手续费等费用)A. 亏损40000美元B. 亏损60000美元C. 盈利60000美元D. 盈利40000美元

假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。A、盈利2687.5美元B、亏损2687.5美元C、盈利2687.5日元D、亏损2687.5日元

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。A、亏损3125美元B、亏损1875美元C、盈利3125美元D、盈利1875美元

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为()。A、盈利12500美元B、盈利13500欧元C、亏损12500美元D、亏损13500欧元

单选题7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约,同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓,平仓价格分别为1 240美分/蒲式耳、1255美分/蒲式耳。则该套利者( )。(1手=5 000蒲式耳)A盈利5 000美元B亏损5 000美元C盈利2 500美元D盈利250 000美元

单选题4月2日,某外汇交易商以1英镑=4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日,该交易商分别以1英镑=4.5099美元和1英镑=4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓(合约规模为62500英镑)。则该交易商期货交易的盈亏为(  )(不计手续费等费用)。[2017年7月真题]A亏损5750美元B盈利3250美元C盈利5750美元D亏损3250美元

多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400,易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5120,若该交易者同时将上述合约平仓,则( )。(合约规模为10万美元,不计交易成本)A交易者亏损10万美元B交易者亏损10万元人民币C交易的策略为熊市套利D交易的策略为牛市套利

单选题假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者卖出200手6月合约,同时买入200手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990,交易者同时将上述合约平仓,则交易者()。(合约规模为10万美元/手)A亏损50000美元B盈利30000元人民币C亏损30000元人民币D盈利50000美元

多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000,交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050,若该交易者同时将上述合约平仓,则()。(合约规模为125000欧元,不计交易成本)A交易的策略为熊市套利B交易者亏损18750美元C交易者盈利18750美元D交易的策略为牛市套利

单选题假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后,6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375,每手英镑/美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元,那么交易的盈亏是( )。A亏损1250美元B亏损2500美元C盈利1250美元D盈利2500美元

多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000,交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050,若该交易者同时将上述合约平仓,则(  )。(合约规模为125000欧元,不计交易成本)[2019年7月真题]A交易的策略为熊市套利B交易者亏损18750美元C交易者盈利18750美元D交易的策略为牛市套利

单选题3月2日,2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89(两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格,交易单位分别为10000EUR和10000AUD),某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大,如果市场机制运行正常,则两合约间的价差将恢复到合理水平,该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当,卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后,上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71,交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为()。(不考虑各项交易费用)A盈利1050美元B亏损1050美元C盈利105000美元D亏损105000美元

单选题假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。A盈利2687.5美元B亏损2687.5美元C盈利2687.5日元D亏损2687.5日元

单选题10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓,若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为(  )。[2015年3月真题]A盈利1250美元/手B亏损1250美元/手C盈利500美元/手D亏损500美元/手

单选题1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元/美元期货价格为1.1368,二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。 到了1月30日,3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372,二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易,最终交易者( )A盈利3000B盈利5000C亏损2000D亏损3000