单选题两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是()。A-1<p<0B0<p<1C0<|p|<1D0≤P≤1
单选题
两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是()。
A
-1<p<0
B
0<p<1
C
0<|p|<1
D
0≤P≤1
参考解析
解析:
相关考题:
关于相关系数,下列说法正确的是( )。 A.相关系数的取值范围在-1和+1之间B. 相关系数的取值范围在0和+1之间C. 相关系数的绝对值在0到1之间D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.E. 相关系数的绝对值越接近于1,表示相关的程度越高
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
关于相关系数,以下说法正确的是( )。A.当两个证券收益率的相关系数为-1时,我们称这两者不相关B.相关系数总处于0到+1之间C.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D.相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关
关于相关系数的说法正确的是()A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
多选题关于相关系数的说法正确的是()A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
单选题以下关于组合中证券间的相关系数,说法正确的是()A当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,但变动程度不同B当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是不一致的,但变动程度相同C当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,并且变动程度也是相同的D当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率之间没有什么关系
单选题关于相关系数,以下说法正确的是( )。A相关系数总处于0到+1之间B相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D当两个证券收益率的相关系数为0时,我们称这两者不完全相关
单选题已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为()A0.02B0.04C0.5D0.3
单选题反映两个证券收益率之间的走向关系的是()。A证券组合的期望收益率B协方差C证券各自的权重D证券各自的方差