单选题某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为()A0.21B0.07C0.13D0.38
单选题
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为()
A
0.21
B
0.07
C
0.13
D
0.38
参考解析
解析：
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得该投资组合的夏普比率为0.38。
相关考题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。 A. 1. 0 B. 0. 6C. 0. 4 D. 0. 2
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
单选题某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为( )。A 0.48B 0.13C 0.46D 0.22