单选题已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。A0.012B0.013C0.014D0.015E0.016
单选题
已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。
A
0.012
B
0.013
C
0.014
D
0.015
E
0.016
参考解析
解析：
暂无解析
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下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
在进行风险估计方法中，关于选择概率分布的方法中正确的是（）A、直方图法是拟合连续分布的密度函数曲线B、直方图法是拟合连续分布的分布函数曲线C、概率图法是拟合离散分布的密度函数曲线D、概率图法是拟合离散分布的分布函数曲
已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。A、0.012B、0.013C、0.014D、0.015E、0.016
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
下面对于Gamma参数描述正确的是？（）A、Gamma参数不影响图像中的阴影和高亮部分B、Gamma参数影响图像中间区域和阴影区域C、Gamma参数影响图像中间区域和高亮区域D、Gamma参数影响图像中所有区域
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小