假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A、正Gamma，正VegaB、正Gamma，负VegaC、负Gamma，正VegaD、负Gamma，负Vega
假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
- A、正Gamma，正Vega
- B、正Gamma，负Vega
- C、负Gamma，正Vega
- D、负Gamma，负Vega
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大坝的水平位移符号规定为（ ）。A.向上为正，向下为负；向左为正，向右为负B.向上为正，向下为负；向左为负，向右为正C.向上为负，向下为正；向左为正，向右为负D.向上为负，向下为正；向左为负，向右为正
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
毛细管电泳分离正、负电荷和中性三种样品，分离条件为pH=8.0的磷酸缓冲液，正电压+20KV，假设所分析样品都能够出峰，其可能出峰顺序为（）A、正，负，中；B、正，中，负；C、负，中，正；D、负，正，中。
大坝的水平位移符号规定为（）。A、向上为正，向下为负；向左为正，向右为负B、向上为正，向下为负；向左为负，向右为正C、向上为负，向下为正；向左为正，向右为负D、向上为负，向下为正；向左为负，向右为正
大坝变形监测中，大坝的水平位移符号规定为（）。A、向上为正，向下为负；向左为正，向右为负B、向上为正，向下为负；向左为负，向右为正C、向上为负，向下为正；向左为正，向右为负D、向上为负，向下为正；向左为负，向右为正
单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。Astraddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A价外期权B美式期权C平价期权D卖空期权