看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
相关考题：
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
（2017年）甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权处于实值状态B.看跌期权处于虚值状态C.看涨期权时间溢价大于0D.看跌期权时间溢价小于0
甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。A.看涨期权处于实值状态B.看涨期权时间溢价大于0C.看跌期权处于虚值状态D.看跌期权时间溢价小于0
以下关于金融期权的说法错误的是()。A:对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权B:对看涨期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权C:对看跌期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权D:若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（ ）。Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB．Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅰ、Ⅱ
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
单选题某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C看涨期权和看跌期权的delta均为正D看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权