债券利息收入加上本金损益与理论平均价格的比率称附息债券的单利到期收益率为()。 A.单利到期收益率B.复利到期收益率C.单利预期收益率D.复利预期收益率

债券利息收入加上本金损益与理论平均价格的比率称附息债券的单利到期收益率为()。

A.单利到期收益率

B.复利到期收益率

C.单利预期收益率

D.复利预期收益率


相关考题:

假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,凡是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为( )。A.B.C.D.

复利债券的实际收益率总比单利债券的实际收益率高。( )

某债券期限5年,面值l000元,发行价1100元,票面利率4%,到期一次还本付息,发行日购人,准备持有至到期日,则下列说法不正确的是( )。已知:(F/P,4%,5)=1.2167A.单利计息的情况下,到期时一次性收回的本利和为1200元B.复利计息的情况下,到期的本利和为1200元C.单利计息的情况下,复利折现下的债券的到期收益率为1.76%D.如果该债券是单利计息,投资者要求的最低收益率是2%(复利按年折现),则不能购买

有一张债券的票面价值为100元,票面利率lOqo,期限5年,到期一次还本付息,如果目前市场上的必要收益率是8%,分别按单利和复利计算这张债券的价格为( )。A.单利:107. 14元复利:102. 09元B.单利:105. 99元复利:101. 80元C.单利:103. 25元复利:98. 46元D.单利:111. 22元复利:108. 51元

已知债券价格、债券利息、到期年数,可以通过( )计算债券的到期收益率。 A.终值法 B.试算法 C.单利法 D.复利法

认为,市场因素使任何期限长期债券的收益率等于当前短期债券收益率与当前预期的超过到期的长期债券收益率的未来短期债券收益率的平均。A.纯预期理论B.分隔市场理论C.期限偏好理论D.利率决定理论

53.复利债券的实际收益率总比单利债券的实际收益率高。 ( )

对处于最后付息周期的付息债券到期收益率采取( )计算。A.复利B.单利C.与利率无关D.单利复利均可

暗含在附息债券到期收益率计算中的一个假定条件是债券的息票利息能按到期收益率再投资,因而到期收益率是一个预期收益率。( )

有一张债券的票面价值为100元,票面利率10%,期限5年,到期一次还本付息,如果目前市场上的必要收益率是8%,则分别按单利和复利计算这张债券的价格为( )A.单利:107.14元,复利:102.09元B.单利:105.99元,复利:101.80元C.单利:103.25元,复利:98.46元D.单利:111.22元,复利:108.51元

按照单利计算的各类收益率包括( )。A.名义收益率B.当期收益率C.到期收益率D.实际收益率E.市场收益率

以下说法不正确的是( )。A.在计算收益率时,使用单利和复利对结果没有影响B.在实际应用中,到期收益率比现实复利收益率使用得多C.固定利率债券的收益率侧重于对即期收益水平的反映。D.内部收益率与到期收益率是两个相互区别的概念。

下列计算方法应用较为广泛的是( )。A.现实复利收益率B.复利收益率C.单利收益率D.调整利率收益率

下列关于债券到期收益率的说法不正确的有( )。A. 债券到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率B. 债券到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率C. 债券到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和D. 债券到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

下列各项中,不影响债券到期收益率的因素是( )。A、债券的价格B、债券的计息方式(单利还是复利)C、当前的市场利率D、债券面值

下列各项中,能够影响债券到期收益率的因素有( )。A、债券的价格B、债券的计息方式(单利还是复利)C、当前的市场利率D、债券的付息方式(分期付息还是到期一次付息)

关于债券的到期收益率的计算,下列说法正确的是()。A.附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益B.贴现债券发行时只公布面额和贴现率,并不公布发行价格C.贴现债券的到期收益率通常低于贴现率D.相对于附息债券,无息债券的到期收益率的计算更复杂

已知债券价格、债券利息、到期年数,可以通过()计算债券的到期收益率。A:终值法B:复利法C:单利法D:试算法

债券票面收益率是年利息收入与债券面额之比率,又称为( )。A.持有期收益率 B.名义收益率 C.到期收益率 D.实际收益率

债券到期收益率计算的原理是( )。A.到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率B.到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率C.到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和D.到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

设P为债券价格,F为面值,r为到期收益率,n是债券期限。如果按年复利计算,零息债券到期收益率的计算公式为( )。A.B.C.D.

己知债券价格、债券利息、到期年数,可以通过()计算债券的到期收益率。A、终值法B、试算法C、单利法D、复利法

如果债券预期利息和到期本金(面值)的现值与债券现行市场价格相等,则等式所隐含的折现率为()A、赎回收益率B、到期收益率C、实现收益率D、期间收益率

我国的银行存款经常采用()计算利息A、复利法B、单利法C、到期收益率D、现值法

有一张债券的票面价值为100元,票面利率10%,期限5年,到期一次还本付息,如果目前市场上的必要收益率是8%,试分别按单利和复利计算这张债券的价格。()A、单利:107.14元复利:102.09元B、单利:105.99元复利:101.80元C、单利:103.25元复利:98.46元D、单利:111.22元复利:108.51元

单选题某5年期债券,面值1000元,发行价1100元,票面利率4%,到期一次还本付息,发行日购入,准备持有至到期日,则下列说法不正确的是( )。A单利计息的情况下,到期时一次性收回的本利和为1200元B复利计息的情况下,到期的本利和为1200元C单利计息的情况下,复利折现下的债券的到期收益率为1.76%D如果该债券是单利计息,投资者要求的最低收益率是1.5%(复利按年折现),则可以购买

多选题下列各项中,能够影响债券到期收益率的因素有(  )。A债券的价格B债券的计息方式(单利还是复利)C当前的市场利率D债券的付息方式(分期付息还是到期一次付息)