以下哪些属于均值-方差模型的假设条件?() A.将风险定义为最大回撤的波动率B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险,收益率符合正态分布D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益

以下哪些属于均值-方差模型的假设条件?()

A.将风险定义为最大回撤的波动率

B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险,收益率符合正态分布

D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益


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资产结构目标可以通过包括( )的随机模型的应用来达到。 A.均值B.方差C.相关系数D.假设检验

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关于均值方差法的假设,下列说法错误的是( )A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下,投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

方差分析是关于()是否相等的假设检验A.多个样本方差B.多个总体方差C.多个样本均值D.多个总体均值

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GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于,引入序列的()来预测风险A.均值方差B.方差均值C.条件方差D.条件均值