关于APT模型,下列表述正确的是() A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值
关于APT模型,下列表述正确的是()
A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开
B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关
C、系统风险和非系统风险是相关的
D、非系统风险具有非零均值
相关考题：
下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ
以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。A．APT因素不会反映可分散风险B．市场收益率不可能是APT因素C．没有专门确定APT因素的理论D．APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。
有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略
多选题：关于APT模型中因子数量的说法正确的是（）A．因子数量与APT是否成立无关B．因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．因子数量越多APT模型越准确
关于APT模型中因子数量的说法正确的是A．A因子数量与APT是否成立无关B．B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．D因子数量越多APT模型越准确