基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特需诺比率()A.大于基金M的两倍B.是基金M的两倍C.等于基金M的特需诺比率D.小于基金M的两倍

基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特需诺比率()

A.大于基金M的两倍

B.是基金M的两倍

C.等于基金M的特需诺比率

D.小于基金M的两倍

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基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。A.是基金M的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金M的两倍D.等于基金M的夏普指数
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基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率( )。A、是基金B的两倍B、小于基金B的两倍C、大于基金B的两倍D、等于基金B的特雷诺指数
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基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。 A、是基金M的两倍B、小于基金祕的两倍C、大于基金M的两倍D、等于基金M的夏普指数
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(2016年)基金N与基金M具有相同的标准差．基金N的平均收益率是基金M的两倍．基金N的夏普指数（）。A.是基金M的两倍B.小于基金M的两倍C.大于基金M的两倍D.等于基金M的夏普指数
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基金N与基金M具有相同的贝塔值基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。A.大于基金M的两倍B.等于基金M的特雷诺指数C.小于基金M的两倍D.是基金M的两倍
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基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔（β）值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是（ ）。A.基金QB.基金NC.基金PD.基金M
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基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。A.与基金M特雷诺比率相等B.是基金M的两倍C.大于基金M的两倍D.小于基金M的两倍
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假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
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假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A﹢基金CB.基金BC.基金AD.基金C
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