在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。A、VaR分析B、事后检验C、敏感性分析D、压力测试
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。
- A、VaR分析
- B、事后检验
- C、敏感性分析
- D、压力测试
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()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。A.风险敞口B.下行风险C.风险价值D.最大回撤
(2018年)在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。A.风险价值B.下行风险C.风险敞口D.最大回撤
单选题关于风险价值VaR,以下表述正确的是( )。[2017年11月真题]A风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失B风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度C风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度D风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
单选题( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。Aβ系数B标准差C风险价值D跟踪误差
单选题关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。A风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失B风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度C风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。AVaR分析B事后检验C敏感性分析D压力测试
单选题风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的( )损失。A最大B最小C平均D预期