多选题在资产组合中,单项资产β系数不尽相同,下列措施中,有可能降低该组合系统风险的有()A提高口系数大的资产在投资组合中所占比重B提高口系数小的资产在投资组合中所占比重C替换资产组合中风险大的资产D替换资产组合中风险小的资产
多选题
在资产组合中,单项资产β系数不尽相同,下列措施中,有可能降低该组合系统风险的有()
A
提高口系数大的资产在投资组合中所占比重
B
提高口系数小的资产在投资组合中所占比重
C
替换资产组合中风险大的资产
D
替换资产组合中风险小的资产
参考解析
解析:
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有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
下列关于β系数的表述正确的是( )。A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B.β=某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C.单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D.β系数越大,说明非系统性风险越大
下列关于β系数的相关表述中,正确的有()。A.β系数大于1,该资产所含的系统风险大于市场组合风险B.β系数衡量系统风险,所以β系数不能小于0C.β系数等于0,表示没有系统风险D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数E.β系数越大,表明非系统风险越大
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
(2014年)下列关于β系数的表述中,正确的有( )。A.β系数越大,表明系统性风险越小B.β系数越大,表明非系统性风险越大C.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
下列关于某项资产的β系数的说法中,不正确的是()。A.某项资产的β系数等于1,该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致B.某项资产的β系数小于1,该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险C.某项资产的β系数大于1,该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险D.某项资产的β系数不可能为负数
下列关于β系数的表述中,错误的是( )。 A.β系数可以为负数B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率E.市场投资组合的风险价格
下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。A、如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有()。(2017年)A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
多选题在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率
多选题下列关于β系数的表述中,正确的有()。(2014年)Aβ系数越大,表明系统性风险越小Bβ系数越大,表明非系统性风险越大Cβ系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高D单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
单选题下列说法中错误的是()。A单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B某项资产的β=某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C某项资产β=1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D某项资产β=0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%,则该项资产的风险收益率上升10%
多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有( )。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
多选题在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率