以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
以S&P 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。
A．900.00
B．911.32
C．919.32
D．－35.32
相关考题：
考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为() A、381.16B、396.18C、401.24D、405.03
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32
4、不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？A．+ $ 2.00B．-$ 2.00美元C．+ $ 1.96美元D．- $ 1.96美元
考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为A．远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0B．远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正C．远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0D．远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断
不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？A．+ $ 2.00B．-$ 2.00美元C．+ $ 1.96美元D．- $ 1.96美元