单选题证券组合的方差是反映()的指标。A预期收益率B实际收益率C预期收益率偏离实际收益率幅度D投资风险
单选题
证券组合的方差是反映()的指标。
A
预期收益率
B
实际收益率
C
预期收益率偏离实际收益率幅度
D
投资风险
参考解析
解析:
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下列关于β系数含义的说法有误的是( )。 A.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D.β系数反映证券组合对利率变化的承受能力
β系数可以反映( )。 A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D.证券承担的系统性风险水平
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为BC、最小方差证券组合为36%A+64%BD、最小方差证券组合的方差为30%
以下属于β系数含义的是()。A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×BC、最小方差证券组合为36%A十64%BD、最小方差证券组合的方差为0
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
多选题关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是( )。A 组合中各个证券方差的加权和B 组合中各个证券方差的和C 组合中各个证券方差和协方差的加权和D 组合中各个证券协方差的加权和
单选题有风险资产组合的方差是()A组合中各个证券方差的加权和B组合中各个证券方差的和C组合中各个证券方差和协方差的加权和D组合中各个证券协方差的加权和E以上各项均不准确