单选题ABC公司的市场贝塔系数是1.6，市场风险报酬率为10%，无风险报酬率为4%。经分析师预测，下年投资者要求的报酬率为15%，则该公司的股价（）A被低估B不受影响C被高估D无法判断
单选题
ABC公司的市场贝塔系数是1.6，市场风险报酬率为10%，无风险报酬率为4%。经分析师预测，下年投资者要求的报酬率为15%，则该公司的股价（）
A
被低估
B
不受影响
C
被高估
D
无法判断
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为A.6.0%B.10.8%C.14.0%D.14.8%
已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有（ ）。A.市场组合的报酬率为18.71%B.市场组合的报酬率为15.34%C.无风险报酬率为6.86%D.无风险报酬率为4.43%
已知甲公司股票贝塔系数为 1.3,期望报酬率为 23%;乙公司股票的贝塔系数为 0.6,期望报酬率为 13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是( )。A. 市场组合的报酬率为 18.71%B. 市场组合的报酬率为 15.34%C. 无风险报酬率为 6.86%D. 无风险报酬率为 4.43%
某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（ ）。A.4%；1.25B.5%；1.75C.4.25%；1.45D.5.25%；1.55
已知甲公司股票β系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的β系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有()。A.市场组合的报酬率为18.71%B.市场组合的报酬率为15，34%C.无风险报酬率为6.86%D.无风险报酬率为4.43%
甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。A、A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B、B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C、C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D、ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
国债的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1）计算市场风险报酬率。 （2）当贝塔值为1.5时，必要报酬率为多少？ （3）某项投资的贝他系数为0.8，期望值报酬率为9.8%，是否应当投资？ （4）如果某项投资的必要报酬率为11.2%，其贝他值为多少？
单选题如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（ ）。[2011年初级真题]A6%B10.8%C14%D14.8%
单选题如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（ ）。A6.0%B10.8%C14.0%D14.8%