单选题下列有关VaR的表述,错误的是()AVaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现D置信水平越高,VaR值越小
单选题
下列有关VaR的表述,错误的是()
A
VaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段
B
可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
C
可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D
置信水平越高,VaR值越小
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解析:
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甲乙两种牌子的手表,它们的日走时误差分别为X与Y(单位:秒)。已知X与Y分别有以下分布,则下列表达式错误的是________。A.E(X)=E(Y)B.E(X)≠E(Y)C.Var(X)Var(Y)D.Var(X)Var(Y)
下列关于VaR的说法中,错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于VaR值的表述正确的是()A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外,大多数券商仍采用历史法计算VaR值,是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于时间跨度较长,覆盖面较广,因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中,1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
设VAR1、VAR2为字变量,LAB为标号,分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1,VAR2 (2) MOV AL,VAR2 (3) SUB AL,VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB
下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
下列声明数组的语句中,正确的选项是()。A、var arry=new Array()B、var arry=new Array(3)C、var arry[]=new Array(3)(4)D、都不对
下列哪些日志记录了系统的警告信息()。A、/var/log/vsftp.logB、/var/log/messagesC、/var/log/http.logD、/var/log/boot.log
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题下面有语法错误的指令是()。ALDS BL,VAR[SI]BLEA BX,VAR[SI]CLES DI,VAR[BX]DLEA DI,VAR[BP]