单选题下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（ ）。A市场没有套利机会B市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化C任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响D组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数kE不允许卖空
单选题
下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（ ）。
A
市场没有套利机会
B
市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化
C
任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响
D
组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数k
E
不允许卖空
参考解析
解析：
套利定价模型的基本假设如下：①市场没有套利机会；②市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化；③任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响，即可用k因素模型描述；④组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数k；⑤允许卖空。
套利定价模型的基本假设如下：①市场没有套利机会；②市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化；③任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响，即可用k因素模型描述；④组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数k；⑤允许卖空。
相关考题：
APT模型的假设中，（ ）是对投资者偏好的规范。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的假设条件包括（ ）。 A．投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者具有单一投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．资本市场没有摩擦C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响，并且证券收益率的构成形式是ri=ai+ biF1+εiD．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（ ）是对收益形成机制的量化描述。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
套利定价理论的基本假设不包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者的投资为复合投资期D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的假设条件包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者具有单一投资期D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．投资者不知足且厌恶风险B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．不允许卖空F．资本市场没有摩擦
套利定利理论的假设条件包括（ ）。Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
套利定利理论的假设条件包括（ ）。Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
套利定价理论的假设条件（ ）Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
套利定价理论的假设条件包括（）。Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ．投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
套利定价理论的基本假设不包括（）。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的D.资本市场中资本和信息是自由流动的
套利定价理论的基本假设包括()。A:资本市场中资本和信息是自由流动的B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D:投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的几个基本假设包括()。A:所有证券的收益都受一个共同因素F的影响B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的C:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利D:资本市场没有摩擦
套利定价理论的几个基本假设不包括（ ）。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.资本市场没有摩擦C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的几个基本假设包括()。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:资本市场没有摩擦C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
有关套利定价的基本假设条件中，反映对投资者处理问题能力的要求的假设是()。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D:市场没有摩擦
套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
套利定价理论的基本假设不包括()。A:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利B:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C:投资者的投资为复合投资期D:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
套利定价理论的假设条件包括（）。A、投资者既是追求收益的也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者具有单一投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的基本假设不包括（）。A、资本*场没有摩擦B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（）是对投资者偏好的规范。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（）是对收益形成机制的量化描述。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
单选题套利定价理论的基本假设包括（ ）。Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ．资本市场没有摩擦Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ