单选题假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）A0.2B-0.2C5D-5
单选题
假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
A
0.2
B
-0.2
C
5
D
-5
参考解析
解析：
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对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）A、0.53B、-0.92C、-0.25D、-0.51
卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A、认沽期权权权利金；认沽期权权利金B、卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C、卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D、卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。A、8B、6C、-5D、0
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A、认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B、卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C、股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D、股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
单选题卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A认沽期权权权利金；认沽期权权利金B卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
单选题下列关于金融期权的说法错误的是( )。A波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系D市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A买入700份认沽期权B卖出700份认沽期权C买入700份股票D卖出700份股票
多选题下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方